Bandas De Bollinger Vs Donchian Channel

Canales de Donchian Los canales de Donchian (también llamados canales de precios) son simplemente una envoltura alrededor de un conjunto de datos de precios. La parte superior del canal es la más alta de alta durante un período determinado de tiempo, mientras que la parte inferior del canal es el mínimo más bajo durante el mismo período. Al igual que otros canales, una acción puede ser objeto de comercio dentro del canal de una frontera a la otra mientras se ve a los brotes en cualquier dirección o falsas rupturas. Como nota al margen, ya que el canal superior e inferior son los más altos bajo alto y más bajo de un determinado período de tiempo, es matemáticamente imposible para el stock a la evasión del canal debido a que el canal se movería inmediatamente si un nuevo precio extremo fue alcanzado. Aquí es un gráfico intradía 3 minutos de QQQ. Primera nota de la acción siempre se mantiene dentro del canal Donchian (su matemática - es imposible a la evasión). En general, cuando el mercado es débil, observar la tendencia de QQQ a quotridequot el canal hacia abajo mientras occasioanally apareciendo hasta tocar la parte superior del canal. La acción típica es para un día de tendencia. También en este caso es un gráfico QQQ 3 minutos a excepción de la acción es, obviamente, en una tendencia alcista constante. Igual y opuesta la acción bajista, tenga en cuenta la tendencia poblaciones de montar la parte superior del canal, mientras que en ocasiones tirando hacia atrás para besar los canales canal line. Keltner inferiores Canales de Keltner Introducción Keltner Los canales son los sobres a base de volatilidad contemplados por encima y por debajo de la media móvil exponencial. Este indicador es similar a las bandas de Bollinger, que utilizan la desviación estándar para establecer las bandas. En lugar de utilizar la desviación estándar, Keltner Los canales utilizan el rango promedio de certeza (ATR) para ajustar la distancia de canal. Los canales se establecen normalmente dos valores de rango promedio real por encima y por debajo de la EMA de 20 días. La media móvil exponencial dicta la dirección y el Average True Range establece el ancho del canal. Keltner Los canales son un indicador de seguimiento de tendencia que se utilizará para identificar las inversiones con los brotes de canal y dirección del canal. Los canales también se pueden utilizar para identificar los niveles de sobrecompra y sobreventa cuando la tendencia es plana. En su libro de 1960, Cómo hacer dinero en materias primas, Chester Keltner introdujo el Diez días móviles Regla de negociación media, que se acredita como la versión original de Canales de Keltner. Esta versión original comenzó con una media móvil de 10 días del precio típico como la línea central. Se añadió el SMA de 10 días de la gama de mayor a menor y se resta para establecer las líneas de canales superior e inferior. Linda Bradford Raschke presentó la versión más reciente de Canales de Keltner en la década de 1980. Al igual que las Bandas de Bollinger, esta nueva versión utiliza un indicador basado en la volatilidad, rango promedio de certeza (ATR), para ajustar la anchura del canal. Stockcharts utiliza esta nueva versión de Canales de Keltner. Cálculo Hay tres pasos para el cálculo de Canales de Keltner. En primer lugar, seleccionar la longitud de la media móvil exponencial. En segundo lugar, elegir los períodos de tiempo para el Average True Range (ATR). En tercer lugar, elegir el multiplicador para el Average True Range. El ejemplo anterior se basa en la configuración predeterminada para SharpCharts. Debido a que las medias móviles retroceso del precio, un promedio móvil más larga tendrá más de retraso y un promedio móvil más corto tendrá menos retraso. ATR es el ajuste básico volatilidad. plazos cortos, tales como 10, producen un ATR más volátil que fluctúa como reflujos de volatilidad de 10 periodos y corrientes. plazos más largos,, lisas, un 100 estas fluctuaciones para producir una lectura ATR más constante. El multiplicador tiene el mayor efecto sobre la anchura del canal. El simple cambio de 2 a 1 cortará el ancho del canal en la mitad. El aumento de 2-3 aumentará la anchura del canal por 50. Here039s un gráfico que muestra tres canales de Keltner fijados en 1, 2, y 3 ATR lejos de la media móvil central. Esta técnica particular ha sido defendida por Kerry Lovvorn de SpikeTrade durante años. El gráfico anterior muestra los canales de Keltner defecto en Red, un canal más ancho en azul y un canal estrecho en verde. Los canales azul se establecieron tres valores de rango promedio verdadero encima y por debajo (3 x ATR). Los canales verde usado un valor de ATR. Los tres comparten la EMA de 20 días, que es la línea de puntos en el centro. Las ventanas indicadoras muestran diferencias en el rango promedio de certeza (ATR) de 10 puntos, 50 puntos y 100 puntos. Observe cómo el corto ATR (10) es más volátil y tiene la más amplia gama. Por el contrario, 100-período de ATR es mucho más suave con un rango de menos volátil. Indicadores de interpretación basado en canales, bandas y sobres están diseñados para abarcar la mayor acción del precio. Por lo tanto, se mueve por encima o por debajo de las líneas de canal requieren de atención, ya que son relativamente raros. Tendencias a menudo comienzan con fuertes se mueve en una dirección u otra. Un aumento por encima de la línea superior del canal muestra una extraordinaria fuerza, mientras que una caída por debajo de la línea inferior del canal muestra debilidad extraordinaria. Tales movimientos fuertes pueden indicar el final de una tendencia y el comienzo de otra. Con un promedio móvil exponencial como su fundamento, Keltner Los canales son una tendencia siguiente indicador. Al igual que con las medias móviles y los indicadores de seguimiento de tendencias, Canales de Keltner quedan acción del precio. La dirección de la media móvil determina la dirección del canal. En general, una tendencia a la baja está presente cuando el canal se mueve hacia abajo, mientras que existe una tendencia alcista cuando el canal se mueve más alto. La tendencia es plana cuando el canal se mueve hacia los lados. Un repunte canal y ruptura por encima de la línea de tendencia superior pueden indicar el inicio de una tendencia alcista. Un descenso de canal y ruptura por debajo de la línea de tendencia inferior pueden indicar el inicio de una tendencia a la baja. A veces una fuerte tendencia no se espera después de una ruptura de canal y los precios oscilan entre las líneas de canal. Tales rangos de operación están marcados por una media móvil relativamente plana. Los límites de los canales se pueden utilizar para identificar los niveles de sobrecompra y sobreventa con fines de negociación. Frente a las Bandas de Bollinger Hay dos diferencias entre los canales de Keltner y las Bandas de Bollinger. En primer lugar, Keltner Los canales son más suaves que las Bandas de Bollinger, porque la anchura de las bandas de Bollinger se basa en la desviación estándar, que es más volátil que el Average True Range (ATR). Muchos consideran que esta es una ventaja, ya que crea un ancho más constante. Esto hace Keltner Los canales adecuados para el seguimiento de tendencia y la identificación de tendencias. En segundo lugar, Keltner Los canales también se utiliza una media móvil exponencial, lo que es más sensible que la media móvil simple que se usa en las bandas de Bollinger. La siguiente tabla muestra los canales de Keltner (azul), Bandas de Bollinger (rosa), Average True Range (10), la desviación estándar (10) y la desviación estándar (20) para la comparación. Observe cómo los canales de Keltner son más suaves que las bandas de Bollinger. También note como la desviación estándar cubre un rango mayor que el Average True Range (ATR). Tendencia alcista La siguiente tabla muestra Archer Daniels Midland (ADM), comenzando una tendencia alcista como los canales de Keltner vuelta para arriba y el stock de subidas de tensión por encima de la línea superior del canal. ADM estaba en una clara tendencia a la baja en abril-mayo ya que los precios continuaron perforar el canal inferior. Con un fuerte impulso en junio, los precios superaron el canal superior y el canal está arriba para iniciar una nueva tendencia alcista. Tenga en cuenta que los precios se mantuvieron por encima del canal inferior en las caídas a principios y finales de julio. Incluso con una nueva tendencia alcista establecida, a menudo es prudente esperar un retroceso o mejor punto de partida para mejorar la relación de recompensa al riesgo. osciladores impulso u otros indicadores pueden ser empleados para definir las lecturas de sobreventa. Este gráfico muestra StochRSI. uno de los osciladores impulso más sensibles, descendiendo por debajo de .20 para convertirse en exceso de ventas por lo menos tres veces durante la tendencia alcista. Las cruces subsiguientes nuevo por encima de 0.20 marcó una reanudación de la tendencia alcista. Tendencia a la baja El segundo gráfico muestra Nvidia (NVDA) iniciar una tendencia a la baja con una fuerte caída por debajo de la línea inferior del canal. Después de esta ruptura inicial, la acción encontró resistencia cerca de los 20 días de EMA (línea media) desde mediados de mayo hasta principios de agosto. La incapacidad de siquiera se acercan a la línea superior del canal mostró una fuerte presión a la baja. Un Commodity Channel Index de 10 periodos (CCI) se muestra como el oscilador de momento de identificar las condiciones de sobrecompra de corto plazo. Un movimiento por encima de 100 se considera sobrecomprado. Un movimiento posterior de nuevo por debajo de 100 indica una reanudación de la tendencia bajista. Esta señal funcionó bien hasta septiembre. Estas señales fallidas indicaron un posible cambio de tendencia que se confirmó posteriormente con una ruptura por encima de la línea superior del canal. Tendencia plana Una vez que un rango de cotización o entorno comercial plana ha sido identificado, los operadores pueden utilizar los canales de Keltner para identificar los niveles de sobrecompra y sobreventa. Un rango de operación puede ser identificado con una media móvil plana y el Índice Promedio Direccional (ADX). La siguiente tabla muestra IBM fluctuante entre el apoyo en el área de 120-122 y resistencia en la zona 130-132 de febrero a finales de septiembre. La EMA de 20 días, la línea media, se retrasó la acción del precio, pero aplanado de abril a septiembre. La ventanilla del indicador ADX (línea de color negro) que confirma una tendencia débil. ADX baja y decreciente muestra una débil tendencia. Alta y creciente ADX muestra una fuerte tendencia. ADX estaba por debajo de 40 todo el tiempo y por debajo de 30 la mayor parte del tiempo. Esto refleja la falta de tendencia. Además, observe que el ADX alcanzó su punto máximo a principios de junio y cayó hasta finales de agosto. Armado con las perspectivas de una tendencia y el comercio débil gama, los operadores pueden utilizar los canales de Keltner para anticipar las inversiones. Además, observe que las líneas de canal coinciden a menudo con el apoyo gráfico y resistencia. IBM cayó por debajo de la línea inferior del canal tres veces desde finales de mayo hasta finales de agosto. Estas salsas proporcionan puntos de entrada de bajo riesgo. La acción no logró llegar a la línea superior del canal, pero se hizo más cerca que invierte en la zona de resistencia. El gráfico de Disney muestra una situación similar. Conclusiones de Keltner Los canales son un indicador de seguimiento de tendencia diseñado para identificar la tendencia subyacente. la identificación de tendencias es más de la mitad de la batalla. La tendencia puede ser hacia arriba, abajo o plano. El uso de los métodos descritos anteriormente, los comerciantes y los inversores pueden identificar la tendencia de establecer una preferencia comercial. oficios alcista se ven favorecidos en una tendencia alcista y operaciones bajistas están favorecidos en una tendencia a la baja. Una tendencia plana requiere un enfoque más ágil porque los precios menudo los picos en la línea superior del canal y el canal en la línea inferior del canal. Como con todas las técnicas de análisis, Keltner canales deben ser utilizados en conjunción con otros indicadores y análisis. Los indicadores de momentum ofrecen un buen complemento a los canales de Keltner de seguimiento de tendencias. SharpCharts Keltner Los canales se pueden encontrar en SharpCharts como una superposición de precio. Al igual que con una media móvil, Keltner Los canales que desea mostrar en la parte superior de una parcela precio. Al seleccionar el indicador de la lista desplegable, la configuración predeterminada aparecerá en la ventana de parámetros (20,2.0,10). El primer número (20) establece los plazos de la media móvil exponencial. El segundo número (2,0) es el multiplicador de ATR. El tercer número (10) es el número de períodos de rango promedio de certeza (ATR). Estos parámetros predeterminados establecidos los canales 2 valores ATR por encima / debajo de la MME de 20 días. Los usuarios pueden cambiar los parámetros para satisfacer sus necesidades de gráficos. Haga clic aquí para ver un ejemplo vivo. Exploraciones sobreventa después alcista Keltner ruptura del canal: Esta exploración busca acciones que se rompieron por encima de su canal Keltner superior hace 20 días para confirmar o establecer una tendencia alcista. La corriente de 10 periodos CCI está por debajo de -100 para indicar una condición de sobreventa a corto plazo. Sobrecomprado después bajista Keltner ruptura del canal: Esta exploración busca acciones que se rompieron por debajo de su Keltner Canal inferior hace 20 días para confirmar o establecer una tendencia a la baja. La corriente de 10 periodos CCI está por encima de 100 para indicar una condición de sobrecompra de corto plazo. Además StudyThese ambos parecen bastante similar a mí, sin embargo, de lo que puedo ver, el precio nunca se rompe fuera de Washington DC supp / res, pero lo hace a menudo w BBs. ¿Hay más información que se desprende de las municiones aparte del precio romper BBs supp / res, los 2 canales de precios parecen muy estrechamente relacionados. También, estoy usando una estrategia que tiende, por lo cual es la mejor oscilador a utilizar para estos sobres con los precios para predecir mejor una tendencia en el comportamiento del precio Precio RSI oscilador. etc. Última edición por shooly76 25/07/2011 a las 05:32 AM. Motivo: indicador cambiado al oscilador Estos ambos parecen bastante similar a mí, sin embargo, de lo que puedo ver, el precio nunca se rompe fuera de Washington DC supp / res, pero lo hace a menudo w BBs. ¿Hay más información que se desprende de las municiones aparte del precio romper BBs supp / res, los 2 canales de precios parecen muy estrechamente relacionados. También, estoy usando una estrategia que tiende, por lo cual es la mejor oscilador a utilizar para estos sobres con los precios para predecir mejor una tendencia en el comportamiento del precio Precio RSI oscilador. etc BB se basa en las desviaciones estándar. Se muestra la cantidad de variación o quotdispersionquot existe respecto a la media (media o valor esperado). BB funciona mejor en subyace que oscila en una tendencia. si se puede dar sentido a estas 2 imágenes, BB está hablando. De lo contrario evitarlo y pasar a la siguiente indicador. La discusión con un troll se parece mucho a la lucha libre en el barro con un cerdo, después de un par de horas se da cuenta del cerdo le gusta. Estos dos parecen bastante similar a mí, sin embargo, de lo que puedo ver, el precio nunca se rompe fuera de DC supp / res, pero lo hace a menudo w BBs. ¿Hay más información que se desprende de las municiones aparte del precio romper BBs supp / res, los 2 canales de precios parecen muy estrechamente relacionados. También, estoy usando una estrategia que tiende, por lo cual es la mejor oscilador a utilizar para estos sobres con los precios para predecir mejor una tendencia en el comportamiento del precio Precio RSI oscilador. etc que son completamente diferentes. un canal de medias móviles puede tener un aspecto relacionado también. y por supuesto que todos ellos son los que compran las mismos datos, pero los medios de aspecto similar no mucho. Rosanne bar y Heidi Klum son de aspecto similar - pero la diferencia que hace una diferencia. sugiero que consulte www. traderslaboratory / a. s-proyecto para un buen principiantes ideas sobre tendencias estrategias. El contexto es rey - y paciencia es más que una virtud, es profitable. Thread: bandas y canales (canales de Donchian) bandas y canales (canales de Donchian) en mi búsqueda para eliminar los inconvenientes (detracciones es, probablemente, una palabra mejor si son capaces para el interior) inherente a SAR parabólico que he estado haciendo un montón de jugar con EMA, SMA, y similares. Durante esta búsqueda he tropezado a lo largo de los canales de precios y algunos indicadores de canal asociado precio y / o métodos de negociación. Estos incluyen sobres, regresión lineal, Canales de Keltner, canales de Donchian y bandas Starc, por nombrar sólo unos pocos. Si desea leer más sobre algunos de los anteriores, entonces eche un vistazo a este enlace: De los anteriores encontré canales de Donchian sean de sumo interés. En esencia lo que los canales de Donchian representan son los canales de precios o de apoyo (mi interpretación) y la resistencia para un período determinado. En otras palabras (como yo lo entiendo) un indicador de canales de Donchian dibujará líneas que representan la más alta y la más baja alta baja de la serie precedente de barras para un período determinado. La línea media representa la diferencia entre los dos. Ninguno de mis plataformas de comercio proporcionar canales de Donchian como un indicador de lo que terminé codificación de mi propia versión, y creo que he llegado muy cerca por así decirlo (ver tabla adjunta). Después de haber codificado mi propia versión de canales de Donchian entonces que necesitaba para formular un método de operar con ellos y esto es lo que he llegado con: A los efectos de esta demostración estoy usando 4 periodos en un gráfico diario de EUR / USD. Esencialmente (la forma en que lo veo) se coloca una orden de compra en el valor actual del canal superior y una orden de venta en el valor actual del canal inferior. Digamos que la orden de compra se ejecuta en primer lugar. Se continúa para hacer un seguimiento a la puesta canal superior e inferior órdenes de compra y venta de órdenes en el valor actual de los canales sobre una base diaria. Esto dará como resultado lo siguiente: A medida que el precio sigue subiendo (en este ejemplo - recordar nuestra primera orden de compra consiguió ejecutada en primer lugar) que será la apertura de nuevas posiciones largas en o por encima de todos los niveles de resistencia como lo indica el indicador que resulta en múltiples larga posiciones. Si (o más bien cuando) el precio se invierte el orden de venta más cercano se alcanza a ejecutar lo que resulta en una toma de beneficios y una parada y marcha atrás. A medida que el precio sigue bajando ahora tendrá que abrir nuevas posiciones cortas en o debajo de cada nivel de soporte como se indica por el indicador que resulta en múltiples posiciones cortas. Obviamente, el número de lotes tiene que seguir en el camino hacia arriba y hacia abajo es decir, el orden opuesto debe ser el número de lotes actuales abiertas 1. En otras palabras: supongamos que por el final del largo de rally que terminó con 10 posiciones largas. Su correspondiente (y el más cercano) el corto plazo sería de 11 posiciones cortas es decir, estaría tomando el beneficio neto en 10 posiciones largas y la apertura de una sola posición corta cuando los reveses de precios y así sucesivamente y así sucesivamente. El método debería funcionar en un mercado que van así. ¿Por qué Debido a que son, en efecto, siempre cubriendo sus posiciones exisiting 1 posición adicional. En un mercado que van es obvio que no va a obtener beneficios en más de un lote a la vez, pero aunque usted nunca tendrá que cancelar ningún capital, es decir, nunca se debe de tomar una pérdida usando este método. La única cosa que usted tiene que asegurarse es que tienes un montón de margen libre y / o una cuenta de alto grado de apalancamiento en caso de que te quedas atascado en un rango por un período prolongado de tiempo. Otra forma de protegerse a sí mismo en un mercado que van es utilizar lo que los corredores se refieren a como de cobertura (que no es exactamente el término correcto que sabemos) pero lo que significa es que si se queda atascado en un rango que pasarán a tener múltiples larga y las posiciones cortas abiertas en la misma posición de par 1, de modo que cuando la pareja finalmente se llega a ella y empezar a la tendencia de tomar ganancias en esa posición 1 y comienza a añadir como se detalló anteriormente. Ahora - esto es sólo algo que se me ocurrió en el último par de días y yo estoy publicando aquí por algún comentario y alguna idea sobre el método. He comenzado a operar hoy (en vivo) así que estoy interesado en ver lo que sucede. Que es lo que la gente cree que los pensamientos Inspiración Desventajas Ventajas Desventajas Última edición por dpaterso 12/19/2007 a las 10:16 AM. He publicado hace las edades iniciales de mensajes y pensé que había muerto de una muerte horrible. Sólo cambié mi canal indicador de Donchian una o dos veces, pero para ser sincero, me traía no más cercano a la mejora de SAR parabólico así que me dio un fallo por así decirlo. Una vez dicho esto, aunque (por lo que leí) del canal de comercio es (apparantely) uno de los métodos comerciales más rentables y hay un montón de diferentes canales. Me estaba bastante en los canales en una etapa (cuando me envió el primer mensaje) y yo creo que tienen el mérito (incluso por su propia cuenta, pero eso es sólo yo). Como he dicho no ha ejercido nunca nada de esto, pero aprendí mucho. Si usted quiere discutir nada de esto siente más libre. John es correcto, creo. En otras palabras, (mis): con disciplina y pequeñas paradas que debe ser capaz de ser muy rentable si usted está interesado. Por lo que puedo recordar (especialmente con canales de Keltner) más a menudo que no cuando el precio cerrado exterior de uno de los Canales de Keltner luego traspasado a otro canal pero también hubo oficios MUCHAS donde el precio siguió el comercio exterior de la canal y luego revertido por lo que si usted no tenía buena administración del dinero, es decir, pequeñas paradas que probablemente habría sido comido vivo y, en el mejor de los casos, todavía tiene una cuenta cuando el precio efectivamente el comercio en el otro canal. Habiendo dicho que estos canales son mejores, en mi opinión, que las bandas de Bollinger, por la sencilla razón de que ellos no dependen de una desviación estándar del precio, pero son bastante más en sintonía con los últimos precios (si eso tiene sentido). Después de haber hecho esa declaración no hay nada realmente mágico ni místico en cualquiera de ellos, es decir que no son mucho más que en los EMA esteroides (por falta de una mejor analogía). Tymen hace un buen punto, sin embargo: Nunca pensé en ellos como una confirmación de trading. Ahora que es conseguido mérito. En realidad, vimos un uso interesante de las Bandas de Bollinger y canales de Keltner. Como usted sabe que puede utilizar las Bandas de Bollinger para ver cuando el precio se ha reducido y una ruptura es debido. El problema con las Bandas de Bollinger es (y estoy citando aquí): la estrechez es estrecho Pero si si superponer los canales de Keltner sobre las bandas de Bollinger y acoplarlo con un indicador de momento entonces tu tienes el jugo es decir, que esperar a que los canales de Keltner a moverse dentro de las Bandas de Bollinger y toman una actividad económica en el primer descanso de las Bandas de Bollinger por los Canales de Keltner en la dirección del indicador de momento esto es mucho tiempo si el impulso es mayor que 0 y corta es el impulso es inferior a 0. probarlo. Echar un vistazo. De lo que recuerdo en los plazos de tiempo muy cortos esto le dio un buen número de operaciones por día, pero la clave es esperar a que la instalación no se hace cuestionar y tienen un objetivo de beneficio de unos pocos pips talladas en piedra. Última edición por dpaterso 30/01/2008 a las 10:00 AM. What son las diferencias entre las bandas de Bollinger y canales de Donchian y canales de Donchian Bandas de Bollinger son las técnicas de gráficos multibanda más comunes utilizados por los analistas técnicos. Fundamentalmente, estas dos herramientas comerciales se utilizan para medir y lograr cosas diferentes. Los canales de Donchian, también conocidos como canales de precios, son fáciles de entender y el comercio, solamente la medición de los puntos altos y bajos precios durante un período de tiempo determinado. Bandas de Bollinger se entiende como un indicador de la volatilidad y son más complicadas de calcular y usar que las canales de Donchian. Canales de Donchian Los canales de Donchian consisten en dos bandas exteriores, siempre se trazan para que coincida con la más alta de alta durante un período de tiempo determinado, generalmente de 20 días de medias móviles. y la otra banda conspiró para que coincida con el mínimo más bajo durante el mismo período. Si los precios minan y estrecha, ya sea por encima de la banda superior o por debajo de la banda inferior, se marcó una nueva tendencia potencial. señales largas se crean con la acción del precio hacia arriba. Por el contrario, el comportamiento de precio inferior es una señal corta. Este es un sistema sencillo y elegante, aunque está lejos de ser completa y se utiliza mejor en combinación con otras consideraciones técnicas o fundamentales. Bandas de Bollinger mientras que los canales de Donchian utilizan dos bandas, el sistema de Bollinger utiliza tres: una línea central media móvil que se complementa con una banda superior e inferior, cada dos desviaciones estándar de la media móvil. Debido a las desviaciones de la media móvil fluctúan como la volatilidad hace, las Bandas de Bollinger son considerados para ser una herramienta muy flexible, útil para diferentes tipos de valores y rangos de operación. Cuando los precios son demasiado constantemente cerca de la banda superior, se cree que el precio que hay sobrecompra, mientras que lo contrario es cierto para la acción banda inferior. Muchos analistas también un seguimiento del nivel de volatilidad en el tiempo utilizando las Bandas de Bollinger, ya la reducción de la volatilidad como una señal de una ruptura de alto volumen pendiente.